Форекс стратегии

Мани-менеджмент и риск-менеджмент

Правила управления капиталом и рисками — это основная часть торговой стратегии. Цель применения правил управления рисками и капиталом — уменьшение величины просадок и потенциального убытка и максимизация прибыли.

Правила риск-менеджмента устанавливают допустимое соотношение величины прибыли к убыткам. Соотношение величины прибыли к убыткам не менее 2/1, а лучше 3/1, даже при количестве убыточных сделок более 50%, не ведет к потере счета, и даже позволяет наращивать прибыль.

Принципы управления капиталом заключаются в расчете оптимального объема позиции в сделке. Существуют различные подходы к определению данной величины. Большинство начинающих трейдеров открывают позицию фиксированным объемом. Этот подход нельзя назвать удачным, поскольку не контролируется влияние риска на депозит. Другой вариант мани-менеджмента — это установить допустимую фиксированную величину риска на сделку в валюте счета. Допустим, устанавливается фиксированная величина риска 30$. Для расчета объема позиции определяется размер stop-loss в пунктах и стоимость одного пункта.

Формула расчета объема сделки выглядит таким образом:

При фиксированном риске 30$, если предположить, что SL по выбранному инструменту составил 100 пунктов, стоимость пункта 10$, то объем позиции соответственно 0,03лота. При закрытии сделки по стоп-лоссу убыток по сделке составит 30$  (100*10)*0,03.

При таком подходе, объем позиции каждой сделки учитывает допустимый риск.

Наиболее эффективным способом определения объема сделки является фиксирование величины риска в процентах от величины депозита. Например, трейдер может определить размер допустимого риска 2% от капитала, это значит, что при депозите 1000$ он готов рисковать 20$. При изменении величины капитала объем позиции будет меняться. Кривая доходности, при таком подходе, будет медленно снижаться при череде убыточных сделок и быстро расти при удачных сделках. Такой принцип управления капиталом позволяет торговать, пока на депозите есть средства, и даже, при существенных потерях, — восстановить счет и наростить прибыль.

Неуклонное и строгое соблюдение правил управления капиталом и рисками — залог успешной стратегии Форекс.

 

Безиндикаторные стратегии Форекс.

 Безиндикаторные стратегии Форекс базируются на использовании повторяющихся графических или ценовых формаций в процессе анализа.

Price Action — это одна из самых популярных безиндикаторных стратегий Форекс. В ее основе — набор стандартных ценовых паттернов, характерных для определенных рыночных ситуаций.

Наиболее часто используются модели:

— Внешний бар (бычье или медвежье поглощение);

— Внутренний бар (Inside Bar);

— Пин — бар.

Модель «бычье поглощение» формируется, когда за медвежьей свечой следует бычья, при этом, цена закрытия бычьей свечи должна быть выше максимума медвежьей; а цена открытия бычьей свечи должна быть ниже минимума предыдущей медвежьей свечи. Т.е. тело медвежьей свечи, вместе с тенями, оказывается полностью перекрыто телом бычьей свечи.

«Бычье поглощение»  является разворотной бычьей моделью.

null
Открытие сделки на покупку — при пробитии максимума бычьей свечи.
null
Для облегчения поиска свечных моделей в терминал можно установить набор индикаторов Price Action. Индикаторы автоматически находят свечные формации Inside Bar (Внутренний бар), Outside Bar (Внешний бар — поглощение), Pin Bar (Пин-бар), обозначают их и показывают направление входа в сделку. Индикаторы Price Action дают сигналы без перерисовки.

null
Сигналы Price Action — Внешний бар (поглощение).

Медвежье поглощение — медвежий сетап, зеркально противоположный бычьему.

null
Внутренний бар — свечная модель, в которой одна свеча — определяющая —  перекрывает своим телом последующую — внутреннюю, вместе с тенями. Т.е. максимум внутренней свечи ниже максимума определяющей, а минимум внутренней свечи выше минимума определяющей.

null
Паттерн Внутренний бар — бычий сетап. Открытие сделки на покупку при пробое максимума внутреннего бара.

Медвежий сетап Внутренний бар — противоположен бычьему.

null
Сигналы Price Action Внутренний бар.

Одной из самых сильных разворотных моделей является Пин-бар. Pin Bar представляет собой свечу с очень коротким телом и очень длинной тенью с одной стороны и короткой тенью или ее полным отсутствием с другой стороны. Для формирования паттерна, максимумы соседних свечей должны быть ниже максимума средней свечи.

null
Паттерн Пин-бар — медвежий сетап. (Бычий сетап зеркально противоположный).

null
Сигнал Pin Bar шаблона Price Action.

Используя паттерны Price Action в комплексе с программой Expatterns https://expatterns.com/, можно получить полноценную торговую стратегию. Прогноз определит направление будущего движения, паттерны Price Action дадут точку входа в рынок.

 

Трендовый индикатор Alligator Билла Вильямса

Для трейдера наибольший интерес представляет торговля по тренду. Это дает возможность заработать максимальную прибыль. Но, к сожалению, рынок только 15 — 35 % времени движется в тренде, остальное время приходится на боковое движение — флэт. Для определения зарождающегося тренда и определения его силы существуют трендовые индикаторы.

Технический индикатор Аллигатор Билла Уильямса справедливо считается одним из лучших трендовых индикаторов Форекс. Он позволяет идентифицировать зарождающийся тренд и максимально использовать возможности этого движения. Данный индикатор не нужно специально скачивать, он представлен в стандартных настройках терминала Метатрейдер.

Alligator представляет собой комбинацию скользящих средних (Smoothed Moving Average) разных периодов:

  • SMA5 — зеленая линия со смещением 3 (Губы Аллигатора);
  • SMA8 — красная линия со смещением 5 (Зубы Аллигатора);
  • SMA13 — синяя линия со смещением 8 (Челюсть Аллигатора).

Во время бокового движения линии индикатора переплетены, в это время не стоит открывать сделки, так как, скорее всего, они будут убыточными. Чем дольше «спит» Аллигатор, тем мощнее будет последующее движение. При трендовом движении, линии индикатора направлены в сторону тренда и расходятся. Чем больше расхождение линий, тем сильнее тренд.

Сигналом для открытия сделки является пересечение свечой линий индикатора, и закрытие над линиями — при покупке, или под линиями — при продаже.

Индикатор позволяет использовать разные стили торговли. Для агрессивной торговли достаточно дождаться момента, когда свеча пересечет и закроется за самой быстрой скользящей средней — зеленой. Это гарантирует самый ранний вход в сделку, но с большим риском разворота. Пересечение свечой красной линии подходит для умеренного стиля торговли. Для спокойной торговли с минимальными рисками, следует дождаться пересечения свечой синей линии.

Наиболее подходящим временным интервалом для торговли с помощью Аллигатора считается Н4, но использовать его можно и на других таймфреймах.

null
Пример открытия сделки для разных стилей торговли, пара GBPUSD, H4.

Полноценная торговая система на основе индикатора Аллигатор получается при комбинации его с фракталом.
null
Фрактал позволяет открывать сделки отложенными ордерами. Buy Stop устанавливается на несколько пунктов выше последнего фрактала вверх, Sell Stop на несколько пунктов ниже; Stop-Loss устанавливается за последний фрактал в сторону противоположную открываемой сделке.

Для максимально эффективной работы стратегии, можно добавить прогноз Expatterns  (https://expatterns.com/). В таком случае, вероятность определения начала тренда в заданном направлении многократно возрастает.

Прибыльная скальперская стратегия Форекс

 Большинство трейдеров, совершающих спекулятивные операции на рынке Форекс, предпочитают внутридневную торговлю — intraday. Такой вид трейдинга означает, что операции открываются и закрываются в течение одного дня. Для торговли интрадей используются краткосрочные стратегии Форекс.

Одним из наиболее распространенных видов внутридневной торговли является скальпинг. Скальперские операции — это самые краткосрочные сделки, продолжительностью несколько минут.  В течение дня скальпер может совершать десятки сделок с минимальной прибылью. По этой причине, для такого вида торговли большое значение имеет выбор брокера.

Важно. При выборе брокера следует выбирать компанию с минимальными спредами по основным валютным парам.

Существует огромное количество, как ручных, так и автоматических, скальпинг стратегий Форекс. В интернете можно найти видео с инструкциями по установке и использованию советников и готовых торговых стратегий.

В торговле интрадей трейдеры используют данные технического анализа. Здесь можно воспользоваться возможностями программы Expatterns (https://expatterns.com/). Программа базируется на использовании инновационных технологий в проведении технического анализа.

Также немаловажным фактором для построения торговой стратегии является выбор сессии — торговля в европейскую и американскую сессии отличается от торговли во время азиатской и тихоокеанской.

Примером простой прибыльной скальперской стратегии Форекс может быть стратегия, построенная на использовании технических индикаторов Mooving Average и RSI.

Для торговли наиболее подходят валютные пары EURUSD и GBPUSD, таймфрейм М5. В настройках индикаторов выбирают скользящие средние двух периодов — ЕМА 5 (Exponential Mooving Average, период 5) и ЕМА 12 (Exponential Mooving Average, период 12). Для индикатора RSI — период 14, уровни — 30, 50, 70.

Сигналом для открытия сделки на покупку является выполнение следующих условий:

— быстрая ЕМА с периодом 5 пересекает медленную ЕМА12 снизу вверх;

— цена пересекает скользящие средние снизу вверх, уверенное закрытие зеленой свечи над линиями, вход на следующей свече;

— линия RSI пересекает уровень 50 снизу вверх.

Stop-loss устанавливается за ближайший локальный минимум. Take-profit устанавливается на уровне 10 — 15 пунктов.

Для совершения сделок на продажу — зеркальное выполнение условий.

Пример — пара GBPUSD, М5.
null

Торговые стратегии на основе индикатора RSI

Индикатор RSI (Relative Strength Index) используется трейдерами с 1978 года. На его основе создано большое количество торговых стратегий. Индикатор является осциллятором, его уникальность в том, что применять его можно как при движении рынка в тренде, так и во флэте.

Значения индикатора находятся в зоне от 0 до 100. Стандартные граничные уровни — 30 и 70. Значения  выше уровня 70 являются «зоной перекупленности», значения — ниже уровня  30 являются «зоной перепроданности». Данные уровни рекомендуется использовать при боковом движении рынка. При растущем рынке рекомендованные значения — 40 и 80; на снижающемся рынке — 20 и 60. Период индикатора можно изменять в зависимости от волатильности рынка. В стандартных настройках его значение 14. На активных рынках целесообразно увеличивать период индикатора, чтобы избежать большого количества ложных сигналов. На более спокойных рынках — наоборот уменьшают период, чтобы повысить чувствительность индикатора. Лучшую стратегию торговли можно получить, поэкспериментировав с разными настройками индикатора для различных инструментов.

Простейшие Форекс стратегии с использованием «индекса относительной силы» можно построить на графиках различных инструментов и временных периодов.

При движении рынка во флэте общепринятым правилом является открытие сделки на продажу при выходе индикатора из зоны «перекупленности», т.е. пересечении уровня 70 сверху вниз. Закрытие сделки — при формировании обратного сигнала, в данном случае — при формировании сигнала на покупку.

Сделка на покупку открывается при выходе индикатора из зоны «перепроданности»,  т.е. пересечении уровня 30 снизу вверх. Закрытие сделки — по обратному сигналу. Такую стратегию успешно применяют скальперы.

Пример — график пары GBPUSD, М15.
null
При направленном движении рынка сделки открываются только в направлении тренда. На растущем рынке во внимание принимаются только сигналы на покупку, на снижающемся — только на продажу. Дополнительное подтверждение будущего направления движения цены по конкретному инструменту можно получить с помощью программы Expatterns (https://expatterns.com/). Сочетание прогноза Expatterns с сигналами RSI дает готовую торговую стратегию Форекс.

Пример восходящего движения, пара GBPUSD. Пересечение линией индикатора  уровня 40 снизу вверх является сигналом для открытия сделки на покупку.
null

При снижающемся тренде рассматриваются только сигналы на продажу.

Сигналом для открытия сделки на продажу является пересечение линией индикатора уровня 60 сверху вниз.
null
Кроме граничных уровней индикатора, информативным является уровень 50. Его пересечение линией индикатора подтверждает направление движения цены. Данный уровень также может выступать в качестве поддержки или сопротивления. Соответственно, пробой уровня также формирует хороший дополнительный сигнал.

На графике RSI также, как и на ценовом графике, работают графические паттерны. Часто паттерны формируются только на графике индикатора.
null
Такие фигуры технического анализа, как треугольники, «голова и плечи», двойная вершина, тройная вершина и их антиподы дают хорошие сигналы для открытия сделки, зачастую, существенно опережая формирование сигнала на ценовом графике.

Самым сильным сигналом RSI является дивергенция.
null
«Расхождение» сигнализирует о скорой смене тенденции.

На базе индикатора относительной силы, в сочетании с другими инструментами технического анализа,  построено много эффективных торговых стратегий.

Простые стратегии торговли на D1

При построении собственной торговой системы немаловажное значение имеет выбор таймфрейма. Торговля на минутных временных интервалах отличается от торговли на H4 и D1. Скальперские стратегии не имеет смысла использовать на больших таймфреймах. И, наоборот, стратегии, которые отлично работают и зарекомендовали себя на интервалах D1 и H4, оказываются совершенно бесполезными для торговли на минутных таймфреймах.

Большинство классических стратегий Форекс, основанных на использовании технических индикаторов, очень эффективны, именно на дневных и четырехчасовых таймфреймах. Исторически большинство индикаторов рассчитывались для использования на дневных и недельных графиках. К таким индикаторам относятся MACD, CCI, RSI, ADX, Ichimoku Kinko Xyo и др. Классика трейдинга — стратегии «Святой грааль», «Волны Вульфа», «Черепаховый суп» — десятилетиями успешно применялись трейдерами именно на дневных интервалах.

Примером самой простой стратегии на дневных графиках можно назвать торговлю по сигналам индикатора MACD. Вход в сделку считается обоснованным при пересечении индикатором нулевой линии.

Пример — дневной график пары EURUSD.
null

Такую элементарную стратегию Форекс можно применять и для CFD контрактов, например XAUUSD.
null
Вторым примером простейшей дневной стратегии Форекс может быть использование скользящих средних.
null
На дневных таймфреймах целесообразно использовать скользящие средние больших периодов SMA200 и SMA100. МА выступают уровнями поддержки и сопротивления, поэтому стратегия торговли строится на отбое от линии или ее пробитии. Хорошим сигналом является также пересечение мувингов разных периодов.

В качестве рабочей дневной стратегии можно использовать торговлю от горизонтальных уровней. На дневных таймфреймах уровни более значимы и устойчивы, чем на коротких временных интервалах; освобождены от излишнего влияния рыночных шумов. Даже для трейдеров, торгующих внутри дня, рекомендуется определить уровни на дневных графиках, а уже потом искать точку входа в рынок на более коротких временных интервалах.
null
Одним из самых популярных методов построения уровней был и остается метод Фибоначчи.

Наложение нескольких уровней Фибоначчи друг на друга показывает наиболее сильные из них. В этих зонах происходит, как правило, консолидация цены, после которой возникает сильное движение.
null
При торговле на дневных графиках всегда необходимо отслеживать фундаментальные показатели, так как они влияют на направление и характер ценового движения. Экономические и политические новости могут задать тренд на следующие недели или месяцы. Поэтому, в отличие от внутридневной торговли, при анализе рыночной ситуации нужно учитывать основные макроэкономические факторы.

Доказали свою эффективность на D1 простые стратегии, совмещающие скользящие средние и MACD, или скользящие и Стохастик. На дневных графиках можно построить прибыльную стратегию Форекс на основе горизонтальных уровней и Price Action.

Прогнозировать будущее движение цены на дневном интервале можно с помощью программы Expatterns (http://expatterns.com/ ). Пример, анализ дневного графика пары EURUSD.
null
Программа выдала прогноз движения цены вверх с вероятностью 80%, движения цены вниз — 20%. В течение последующих 6 дней цена выросла с отметки 1,0925 до 1,1263.

Каждый трейдер в огромном разнообразии инструментов выбирает то, что делает торговлю для него понятной и предсказуемой; в комплексе с принципами риск-менеджмента и мани-менеджмента формирует свою торговую систему.